Просадка в трейдинге: что это, какие бывают виды и особенности (с примерами), как выйти из просадки
Любой трейдер, выбравший способы заработка на трейдинге (в том числе на Форексе), не сможет постоянно быть в плюсе, бесконечно приумножая свой депозит. Особенности валютного рынка неизбежно будут приводить к периодическим убыткам. Именно с этим циклическим процессом связан такой термин, как просадка в трейдинге (на бирже криптовалют или другом рынке).
Грамотные трейдеры умеют минимизировать эти денежные потери и быстро восстанавливать доход на стабильный уровень. Но малограмотных или начинающих спекулянтов просадки на валютном рынке приводят к банкротству. Вопрос важный, поэтому рассмотрим первостепенные аспекты этой ситуации.
Что такое просадка в трейдинге?
Помимо сделок, приносящих денежную прибыль, трейдеры неизбежно совершают убыточные операции. Одно-два таких неудачных решения обычно компенсируется, и опытный трейдер продолжает торговать в плюс. Однако, возможна задержка на этом уровне и тогда-то формируется просадка.
Хорошим примером этого явления будет ситуация:
- трейдер имеет на торговом балансе 1500 долларов;
- совершает ряд неудачных сделок и получает убыток $250;
- остаётся на счёте в брокерской компании 1250 USD.
Здесь именно потеря 16,6% будет являться просадкой. Дальше трейдер её может нивелировать последующими успешными сделками либо ещё больше углубиться в минус.
Не всегда просадки будут являться негативными. Они важны в практико-организационном плане, когда заставляют спекулянта думать в новом направлении, анализируя причины получения убытка. У грамотных участников торгов просадки вызывают мобилизацию усилий, что завершается увеличенной прибылью.
Специалистами выделяется три главных типа просадок:
- максимальная (maximum);
- абсолютная (absolute);
- относительная (relative);
- фиксированная (fixed);
- плавающая (floating);
- допустимая (valid).
Каждый вариант характеризуется уникальными свойствами. Торгуя криптовалютой, деривативами, акциями или валютами на рынке forex, необходимо различать виды просадок, чтобы использовать их с пользой и правильно компенсировать убытки.
Просадка максимальная
Данный вариант временной или постоянной потери средств собой представляет самый наибольший убыток, который случился за расчётный период торговли.
Максимальная просадка хорошо демонстрируется случаем на рынке Форекс:
- трейдер имеет начальный депозит $1200;
- за день спекуляций на валютной паре EUR/GBP получился такой комплект результатов: +45, -70, +54, -45, -86 и +125;
- в итоге получился положительный баланс +85, но была этот период самая крупная отрицательная сделка -86 долларов. Это и называется максимальной просадкой, случившейся за расчётный отрезок времени.
Просадка абсолютная
Когда в процессе торговли у спекулянта случается убыточная сделка, первоначальный объём средств снижается. Именно это значение ухода в минус за какой-то промежуток спекулятивной деятельности называют абсолютной просадкой в трейдинге.
Например, такая ситуация:
- торговля началась при балансе 1300 долларов;
- заключена сделка, которая по stop-loss закрылась при убытке $70. Потом была позиция +80 USD, а затем опять -40 долларов;
- теперь депозит стал 1275 долларов.
Если произвести расчёт сейчас, то у трейдера будет абсолютная просадка, равная -25 долларов. Для данного анализа совсем неважен случай наибольшего убытка в $70, поскольку исследуется именно конечный результат.
Просадка относительная
Большую важность для анализа торговой стратегии в трейдинге или просто для оценки действий за конкретный период имеет относительная просадка. Это значение наибольшего ухода в минус от суммы, с которой начиналась торговля. Исследуется величина за анализируемый период и имеет выражение в процентах.
К примеру, трейдер работает на инструменте CHF/JPY:
- депозит на момент начала торговли 850 долларов;
- в торговой сессии на активной позиции относительная просадка доходила до точки -175 долларов;
- сделка была закрыта в плюсе с фиксацией прибыли +50 долларов.
Невзирая на успешную торговлю, был момент весьма крупного убытка (-175 USD). Это и есть относительная просадка в трейдинге. То есть необязательно трейдер должен получать в итоге убыток.
Фиксированная просадка
На локальном уровне одной сделки полезно выделять фиксированную просадку. Это когда трейдер мирится с убыточным состоянием позиции и закрывает сделку в минусе.
Плавающая просадка
Если сделка остаётся активной, но трейдер контролирует торговую ситуацию, то может наблюдаться текущая просадка в процессе торгов. Её также называют плавающей, поскольку её значение не зафиксировано, а ситуация на рынке может вовсе уйти в нужную для трейдера сторону.
Здесь расчёт плавающей просадки ведётся по отношению к эквити – объём свободных денег, лежащих на торговом балансе и пока не задействованы в сделке. Эти средства играют роль резерва, чтобы обеспечивать существование открытой позиции, когда сделка уходит в минус.
Допустимая просадка
С целью контроля нормального ведения торговли по стратегии и анализа текущей позиции важно учитывать допустимую просадку.
Это контрольная величина, которая должна устанавливаться трейдерами в рамках грамотного мани-менеджмента. Для каждого спекулянта величина допустимой просадки индивидуальная, ведь размер депозита у всех разный.
Традиционными значениями допустимой просадки в трейдинге по каждой сделке являются:
- приемлемый уровень – до 20% величины текущего депозита;
- средний риск – 21-41% – приемлемо в большинстве торговых ситуаций;
- высокий риск – выше 41% – опасный уровень, когда текущий убыток по активной позиции приближается к половине депозита, на котором была заключена эта сделка.
В принципе высокорисковые допустимые просадки используют трейдеры, практикующие агрессивную стратегию торговли.
Стратегия выхода из просадок, работает при торговле любым активом (ВИДЕО)
Заключение
Для трейдеров, особенно начинающих, просадка будет очень полезным показателем. Он позволяет оперативно оценивать уровень риска и контролировать выполнение торговой стратегии. Однако, с просадками работать нужно аккуратно.
Да, любая торговля (акции, форекс, криптовалюты, фьючерсы и тд) невозможна без образования просадок, поскольку рынок движется по своим законам, формирующимся из-за комбинаций разных факторов. В сделках цене нужно предоставлять пространство, иначе закрытие позиций по коротким stop-loss постепенно обнулит депозит.
Но также контроль просадок необходим, чтобы на критичных ситуациях можно было зафиксировать убыток, предотвращая уход цены до Margin call и дальше в Stop out.
Рассмотренные виды просадок в трейдинге являются основными для торговли. Хотя существуют теоретики, умудряющиеся выделять более тонкие варианты, но они совершенно бесполезны для практикующего трейдера.
