Форекс

Просадка на рынке Форекс: что это, какие бывают виды и особенности (с примерами)

Любой трейдер, выбравший способ заработка на Форексе, не сможет постоянно быть в плюсе, бесконечно приумножая свой депозит. Особенности валютного рынка неизбежно будут приводить к периодическим убыткам. Именно с этим циклическим процессом связан такой термин, как просадка на рынке Forex.

Грамотные трейдеры умеют минимизировать эти денежные потери и быстро восстанавливать доход на стабильный уровень. Но малограмотных или начинающих спекулянтов просадки на валютном рынке приводят к банкротству. Вопрос важный, поэтому рассмотрим первостепенные аспекты этой ситуации.

Что такое просадка на Forex?

Помимо сделок, приносящих денежную прибыль, трейдеры на Форексе неизбежно совершают убыточные операции. Одно-два таких неудачных решения обычно компенсируется, и опытный трейдер продолжает торговать в плюс. Однако, возможна задержка на этом уровне и тогда-то формируется просадка.

Хорошим примером этого явления будет ситуация:

  • трейдер имеет на торговом балансе 1500 долларов;
  • совершает ряд неудачных сделок и получает убыток $250;
  • остаётся на счёте в брокерской компании 1250 USD.

Здесь именно потеря 16,6% будет являться просадкой. Дальше трейдер её может нивелировать последующими успешными сделками либо ещё больше углубиться в минус.

Не всегда просадки будут являться негативными. Они важны в практико-организационном плане, когда заставляют спекулянта думать в новом направлении, анализируя причины получения убытка. У грамотных участников рынка Форекс просадки вызывают мобилизацию усилий, что завершается увеличенной прибылью.

Итак, просадкой на Форексе называют ситуацию, когда временно или устойчиво снижается размер торгового депозита. Она выражается в деньгах, пунктах или процентах.

Специалистами выделяется три главных типа просадок:

  • максимальная (maximum);
  • абсолютная (absolute);
  • относительная (relative);
  • фиксированная (fixed);
  • плавающая (floating);
  • допустимая (valid).

Каждый вариант характеризуется уникальными свойствами. Их необходимо различать, чтобы использовать просадки на Форексе с пользой и правильно компенсировать убытки.

Просадка максимальная

Данный вариант временной или постоянной потери средств собой представляет самый наибольший убыток, который случился за расчётный период торговли. Например, за 10 часов торговой сессии на Форекс.

Максимальная просадка хорошо демонстрируется случаем:

  • трейдер имеет начальный депозит $1200;
  • за день спекуляций на валютной паре EUR/GBP получился такой комплект результатов: +45, -70, +54, -45, -86 и +125;
  • в итоге получился положительный баланс +85, но была этот период самая крупная отрицательная сделка -86 долларов. Это и называется максимальной просадкой, случившейся за расчётный отрезок времени.
В некоторых ситуациях величина максимальной просадки бывает больше первоначального депозита. Такое наблюдается, когда у трейдера получается сначала доход, а потом крупная неудачная сделка, которая стоит ему почти всех денег на счёте!

Просадка абсолютная

Когда в процессе торговли у спекулянта случается убыточная сделка, первоначальный объём средств снижается. Именно это значение ухода в минус за какой-то промежуток спекулятивной деятельности называют абсолютной просадкой на Форексе.

Например, такая ситуация:

  • торговля началась при балансе 1300 долларов;
  • заключена сделка, которая по stop-loss закрылась при убытке $70. Потом была позиция +80 USD, а затем опять -40 долларов;
  • теперь депозит стал 1275 долларов.

Если произвести расчёт сейчас, то у трейдера будет абсолютная просадка, равная -25 долларов. Для данного анализа совсем неважен случай наибольшего убытка в $70, поскольку исследуется именно конечный результат.

Особенность! Для практической важности абсолютная просадка совсем бесполезная. Она больше необходима для анализа совершённых сделок на Форекс. Её значение всё равно изменится при дальнейшей торговле — просадка углубится либо станет нулевой, когда трейдер выйдет в плюс!

Просадка относительная

Большую важность для анализа торговой стратегии на Forex или просто для оценки действий за конкретный период имеет относительная просадка. Это значение наибольшего ухода в минус от суммы, с которой начиналась торговля. Исследуется величина за анализируемый период и имеет выражение в процентах.

К примеру, трейдер работает на инструменте CHF/JPY:

  • депозит на момент начала торговли 850 долларов;
  • в торговой сессии на активной позиции относительная просадка доходила до точки -175 долларов;
  • сделка была закрыта в плюсе с фиксацией прибыли +50 долларов.

Невзирая на успешную торговлю, был момент весьма крупного убытка (-175 USD). Это и есть относительная просадка на Форексе. То есть необязательно трейдер должен получать в итоге убыток.

Фиксированная просадка 

На локальном уровне одной сделки полезно выделять фиксированную просадку. Это когда трейдер мирится с убыточным состоянием позиции и закрывает сделку в минусе.

Плавающая просадка

Если сделка остаётся активной, но трейдер контролирует торговую ситуацию, то может наблюдаться текущая просадка на Форекс. Её также называют плавающей, поскольку её значение не зафиксировано, а ситуация на рынке может вовсе уйти в нужную для трейдера сторону.

Здесь расчёт плавающей просадки ведётся по отношению к эквити — объём свободных денег, лежащих на торговом балансе и пока не задействованы в сделке. Эти средства играют роль резерва, чтобы обеспечивать существование открытой позиции, когда сделка уходит в минус.

Допустимая просадка

С целью контроля нормального ведения торговли по стратегии на Форексе и анализа текущей позиции важно учитывать допустимую просадку.

Это контрольная величина, которая должна устанавливаться трейдерами в рамках грамотного финансменеджмента. Для каждого спекулянта величина допустимой просадки индивидуальная, ведь размер депозита у всех разный.

Традиционными значениями допустимой просадки на Форексе по каждой сделке являются:

  • приемлемый уровень — до 20% величины текущего депозита;
  • средний риск — 21-41% — приемлемо в большинстве торговых ситуаций;
  • высокий риск — выше 41% — опасный уровень, когда текущий убыток по активной позиции приближается к половине депозита, на котором была заключена эта сделка.

В принципе высокорисковые допустимые просадки используют трейдеры, практикующие агрессивную стратегию форекс-торговли.

Профессионалами практически всегда используется консервативный стиль трейдинга. При нём спокойная торговля предполагает допустимый уход в минус до 11-20% от текущего уровня депозита!

Заключение

Для трейдеров, особенно начинающих, просадка будет очень полезным показателем. Он позволяет оперативно оценивать уровень риска и контролировать выполнение торговой стратегии. Однако, с просадками работать нужно аккуратно.

Да, любая торговля (не только Forex) невозможна без образования просадок, поскольку рынок движется по своим законам, формирующимся из-за комбинаций разных факторов. В сделках цене нужно предоставлять пространство, иначе закрытие позиций по коротким stop-loss постепенно обнулит депозит.

Но также контроль просадок необходим, чтобы на критичных ситуациях можно было зафиксировать убыток, предотвращая уход цены до Margin call и дальше в Stop out.

Рассмотренные виды просадок на Форексе являются основными для трейдинга. Хотя существуют теоретики, умудряющиеся выделять более тонкие варианты, но они совершенно бесполезны для практикующего трейдера.

Показать больше

Vitaly Molevich

Автор блога. Финансовый консультант. С 2017 года являюсь частным инвестором, сфера интересов - криптовалюты и другие высокодоходные проекты
Подписаться на комментарии
Уведомлять о
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Авторизация
*
*

Регистрация
*
*
*
*

Восстановление пароля