Изменение цен активов на валютном рынке Forex осуществляется каждую секунду. Некоторыми специфическими триггерами формируется падение котировок либо сильный рост цен активов.
Как правило, эти ситуации инициируются выступлениями официальных лиц экономически значимых стран, а также появлением новостей финансового характера. Расписание таких обстоятельств имеет детерминацию и обычно предопределено расписанием в экономическом календаре.
Однако, всегда случается занятная тенденция – когда наблюдается сильный рывок одной котировки (валютная пара, нефть, золото, криптовалюта и др.), цены других активов начинают реагировать. Есть строго обусловленные взаимосвязи, называемые корреляциями, которые применяются для заработка в трейдинге.
Разберём особенности корреляций на примере рынка Форекс. Изучим важность знаний об известных зависимостях между активами валютного рынка и их значимости для трейдеров.
Корреляция в трейдинге – что это
Для описания простыми словами, в чём смысл корреляции на Forex, нужно рассмотреть дневные ценовые графики пары активов – USD-CHF, а также EUR-USD. Анализируем ситуации на H1.
На отображении чётко формируется зависимость:
- при падении USD-CHF – котировка EUR-USD растёт;
- если идёт вниз цена EUR-USD – происходит движение вверх валютной пары USD-CHF.
У многих финансовых инструментов наличествует такая взаимосвязь – это как раз корреляция на Форекс. У разных активов она различная по интенсивности, но нетрудно отыскать самые сильные зависимости. Трейдинг на таких инструментах относительно простой и прибыльный.
В трейдинге выделяют такие виды корреляций пар валют:
- прямая – момент, где рост котировки одной пары формирует увеличение котировки второй;
- обратная – первый актив растёт, а курс коррелирующей пары, наоборот, снижается.
Используемая выше ситуация как раз демонстрирует сильную отрицательную корреляцию. Здесь доллар выступает прямой и котируемой валютой в парах с европейскими активами. Поэтому на одном снимке виден рост цены, а на второй – такое же сильное падение котировки.
Как измеряют корреляции валютных пар на Forex
Чтобы изучать корреляционные связи активов и приметь информацию о них адекватно, используются меры измерения – коэффициенты. Их значения всегда расположены в диапазоне, имеющем границы -1 и +1. Теперь получается три варианта.
1. Значения близкие к +1 обуславливают прямую корреляцию на Форексе. Она также называется положительной. То есть котировка валютных пар движется идентично. По крайней мере, чем ближе к единице, тем ближе степень соответствия.
К примеру, у пар валют AUD-USD и NZD-USD коэффициент положительной корреляции составляет 0,95. Следовательно, практически 95% времени их котировки движутся одинаково в одном направлении.
2. Нулевые значения корреляции или максимально близкий к нулю коэффициент – пары валют на Forex, цены которых идут совершенно не связанно либо совпадения имеются в небольших промежутках графика. Для стратегий трейдинга, где задействуется принцип корреляции, они совершенно непригодны.
Примерами таких пар (таймфрейм 1 час для 200 периодов) можно назвать AUD-USD и GBP-CAD. Здесь индекс соответствия лишь 0,19. То есть за 200 периодов ценового графика лишь на 19% можно заметить прямую корреляцию.
3. Отрицательные значения, приближающиеся к -1. Это признак отрицательной корреляции у активов на Форексе. Также её обозначают обратной. Здесь их цены сходны разнонаправленно – если котировка одного падает, то обратно пропорционально растёт цена второго актива.
Обратная зависимость между стоимостями разных финансовых инструментов чаще используется в стратегиях трейдинга для Forex. Пример обратной корреляции – пары GBP-CAD и EUR-GBP на 200 периодном отрезке графика с часовым таймфреймом их цены полностью противоположно движутся в 85% анализируемого времени.
Во-первых, значения корреляций регулярно пересчитываются форекс-брокерами и аналитическими центрами.
Во-вторых, эти индексы разные для отдельных таймфреймов и периодов графика.
В-третьих, есть существенные отличия по сезонам или политическим состояниям в крупнейших странах!
Где смотреть корреляцию валют на Форексе
Чтобы увидеть актуальные значения корреляции между нужными парами валют или иными активами на Форексе рекомендуется прибегнуть к двум способам.
1. Специальные аналитические центры, предоставляющие совершенно актуальные коэффициенты и полную раскладку их по времени или разным комбинациям.
Отличными примерами сервисов, полезного для каждого трейдера, являются Investing.com или myfxbook.com. Помимо прочей аналитики, экономического календаря и иных инструментов, есть функциональный калькулятор корреляций на Форексе.
Отыскать информацию нетрудно:
- перейти на сайт Investing.com;
- перейти в раздел “Инструменты”;
- блок “Дополнительно”;
- раскрыть пункт “Корреляция Форекс”.
- сайт myfxbook.com;
- внизу страницы перейти на вкладку “Forex correlation”;
- всё, сразу раскрывается таблица корреляций на Форекс, содержащая фильтр.
2. Сайты крупных форекс-брокеров. Отличная альтернатива Investing.com, когда работа ведётся у конкретного брокера или нет возможности открыть сайты специальных аналитических проектов.
Не нужно искать максимальных коэффициентов, соответствующих 1.00. Это цифра для одной и той же пары. Лучше допускать некоторый отступ, к примеру, 0,95 или -0,87 – это отличные варианты!
Как использовать корреляции валютных пар (+ВИДЕО)
Наиболее часто расхождения котировок отыскиваются трейдерами для использования стратегий трейдинга с эффектом корреляции. Преимущественно задействуются активы с отрицательными коэффициентами – их проще использовать из-за понятного, приемлемого вида.
Нередко случаются отклонения от одинаковых движений цены – именно их возможная частота определена в индексах. Но даже 60% (отличия цен у коррелирующих пар от 0,6 и -0,6) достаточно для стабильного заработка на Форексе.
Суть корреляционных стратегий идентична:
- выбрать подходящие валютные пары. Допустим, с обратной (отрицательной) корреляцией;
- открыть на одной паре с растущей ценой long-позицию;
- сделать шортинг на другой – активе, где котировка падает;
- при “взятии” достаточного количества пунктов (обычно 15-17) следки закрываются.
Нельзя передерживать позиции, ведь пары будут корректироваться. Как правило, на одной сделку удаётся получать больше пунктов, поскольку скорость движения всё равно разная у отдельных активов.
Иногда (даже часто) по одной позиции получается небольшой убыток. Его всецело перекроет профит на противоположной сделке, если стратегия работы по корреляциям на Форексе правильная.
Грамотно ведомый мани-менеджмент делает стратегии с присутствием коррелирующих активов фактически беспроигрышными.
Для новичков рекомендуются следующие варианты:
- нефть и USD-CAD – положительная связь или отрицательная – по тенденциям;
- USD-CHF и EUR-USD – использовать обратную корреляцию;
- золото и AUD-USD – прямая зависимость;
- EUR-JPY и EUR-USD – нужно выбирать прямую корреляция.
Итог
По сути, корреляция на рынке Форекс является несложным явлением, которое просто понять в теории. Важно тут приноровиться в реальной торговле чётко выявлять точки, когда лучше входить в рынок. Бывает, этому обучаются длительные годы.
Начать освоение торговли по стратегиям с корреляциями пар на Forex лучше с исторических (архивных) сведений. Потом возможно задействование демо-трейдинга или гостевых счетов. Если обстоятельно понять, что такое корреляция на Форексе, то заработок станет стабильным и растущим.
