Трейдинг

Алгоритмический трейдинг на Forex. Преимущества и недостатки алготрейдинга

Если вы инвестор, используете графики, следите за ценами на акции, котировками валют или ценами на товары, новые технологии просто меняют ваш мир. Графики, как и документы Word или Excel, перемещаются с наших компьютеров в сеть, и вместо программ, установленных на компьютере, мы начали использовать веб-браузеры. Новые технологии предлагают инструменты для создания собственных инвестиционных стратегий и проверки созданных стратегий.

Алготрейдинг: лучший курс по автоинвестированию

Следовательно, есть только один шаг к автоматизации, который активно входит не только в сферу автомобильной промышленности, но и в инвестиции. Наши веб-графики и анализы можно подключить к облаку, отправляя информацию и даже автоматически исполняя ордера, когда мы спим или на конференции. Для этого нам не нужны никакие секретные знания в области программирования, а возможность автоматического управления многими инструментами, поиска и использования инвестиционных возможностей 24 часа в сутки бесценна.

Даже инвестор, у которого на счете несколько сотен долларов, может использовать алгоритмы. Более 80% биржевых сделок заключено компьютерными программами. Предполагается, что в течение следующих нескольких лет более 5% всех вложенных средств будут управляться автоматизированными системами. В то же время количество средств, доступных для инвестиций, растет во всем мире на 7% ежегодно.

Добро пожаловать в рассвет новой эры – эры автоматизированной торговли. Добро пожаловать в новый цикл по алгоритмам и алгоритмической торговле.

Что такое алгоритм?

Алгоритм представляет собой четкую последовательность действий по достижению предполагаемого результата за заданное время с помощью входных данных.

Примером алгоритма будет рецепт торта. У нас есть ингредиенты и ограниченная по времени готовка вкусного чизкейка.

Для инвестора алгоритм представляет собой набор точных инструкций по открытию и закрытию позиции, поэтому он представляет собой точно определенный инвестиционный план, который компьютер выполняет для автоматического исполнения ордеров за нас. “Придерживаться плана” – является одним из основных принципов инвестирования.

Что такое алгоритмический трейдинг (алготрейдинг)?

Алгоритмическая торговля – это использование алгоритма для покупки и продажи финансовых инструментов.

Этот алгоритм обычно пишется в форме компьютерной программы, и мы позволяем машине следить за курсами валют и отправлять ордера в соответствующее время. Это звучит сложно, но вы найдете это довольно простым и очень полезным. Компьютер контролирует цены для нас и следит за выполнением плана, поэтому наши эмоции не влияют на принимаемые инвестиционные решения, и компьютер последовательно реализует запрограммированные предположения.

Инвесторы, использующие алгоритмы, практически не тратят время на отслеживание графиков и цен. Компьютер делает это для них. Они тратят больше времени на разработку инвестиционного плана, подготовку алгоритма и его тестирование.

Мы можем тщательно протестировать алгоритм на исторических данных и узнать о его преимуществах и недостатках. Инвесторы обращают внимание на периоды, в которые алгоритм работает хорошо, и в какие периоды он теряет, сколько времени ему нужно, чтобы компенсировать потери и какова его прибыльность.

Обычно первым шагом проверки алгоритма является отрисовка строки капитала, то есть баланса нашего счета, если бы мы проводили транзакции в соответствии с алгоритмом. Линия баланса показывает нам прибыльность, риск и характеристики алгоритма очень быстро.

Мечта каждого инвестора – найти алгоритм, линия капитала которого подобна прямой линии, поднимающейся в небо. Чем меньше “неровностей”, тем ниже риск и чем быстрее он повышается, тем больше прибыль.

Баланс портфеля, результат одной из стратегий алготрейдинга
Рисунок 1. Баланс портфеля, как результат тестирования стратегии алгоритмического трейдинга

Одним из наиболее интересных преимуществ алгоритмической торговли является то, что не нужно анализировать рынки и прогнозировать цены на текущей основе. Инвесторы используют определенные рыночные характеристики в своих алгоритмах, таких как возврат к среднему, ценовые корреляции или постоянная волатильность.

Вы наверняка заметили, что курсы валют часто возвращаются к своей средней цене. Обе эти функции могут быть успешно использованы в алгоритмической торговле. В таблице ниже для примера представлен алгоритм актива который использует возврат к среднему значению. Красные стрелки на графике показывают места продажи и зеленые места покупки. Линия баланса рисуется ниже графика цены.

Стратегия возврата к среднему и линия баланса как результат
Рисунок 2. Стратегия возврата к среднему и линия баланса

А что, если мы только начинаем знакомство с алгоритмами, и нам сложно создать собственного робота (торгового бота)? Здесь вступает в игру сообщество инвесторов, благодаря которому мы можем использовать готовые алгоритмы, получать знания и идеи.

Преимущества использования алгоритмического трейдинга

Итак, давайте подытожим преимущества алгоритмического трейдинга:

  • алгоритмы экономят нам время;
  • алгоритмы выключают наши эмоции;
  • алгоритмы позволяют придерживаться заранее определенного плана, тестировать его, узнавать о его преимуществах, недостатках, рисках и возможностях, прежде чем запускать его на реальном счете.

Сегодня новые технологии позволяют создавать торговых роботов без знания программирования. Это как строить замысловатые замки из конструктора лего.

Недостатки алготрейдинга

В некоторых ситуациях преимущества могут стать недостатками. Инвесторы должны знать, что компьютер исполнит ордер на основе полученных котировок. Если котировки неверны или на рынке возникают непредвиденные ситуации, компьютер не будет воздерживаться от выполнения транзакции. Поэтому мы можем столкнуться с такими отрицательными моментами:

  • неправильную работу алгоритма, например, из-за ошибок в Интернете, серверах, обменах или программном обеспечении;
  • любой алгоритм легко тестируется, но исторические результаты не означают, что они будут повторяться в будущем;
  • мошеннические компании, продают “волшебные” алгоритмы и роботов, которые могут показывать минусовые результаты и просто слить наш счет. Чаще всего это то, что мы называем “котом в мешке”. Мы не можем заранее проверить и заглянуть, что там внутри и как оно работает.

Использование алгоритмов требует от нас времени на знакомство с системой, даже когда мы используем готовые идеи. Недостаточно купить и продать индекс или акцию. Однако затраченное время более чем окупается, когда компьютер следует за нами, а не за ними.

Выбрав правильные параметры, можно оптимизировать почти любой алгоритм, чтобы получить потрясающие результаты. 

Как найти стратегию для создания алгоритма автотрейдинга?

Давайте закончим эту теорию и посмотрим, как создать свой первый робот. Мы будем использовать тенденцию рынков быть постоянно волатильными. Когда вы посмотрите на движение цен на рынке, вы заметите, что среднее изменение цены, например, средняя дневная разница между высокими и низкими ставками, является постоянным. Давайте возьмем изменения курса евродоллара – в течение многих лет этот курс менялся в среднем в течение дня примерно на 100 пунктов (около 0,9%).

Евродоллар с ATR (среднесуточный ценовой диапазон). Мы видим, что этот показатель имеет постоянное значение на протяжении многих лет
Рисунок 3. Евродоллар с ATR (среднесуточный ценовой диапазон). Мы видим, что этот показатель имеет постоянное значение на протяжении многих лет

Конечно, бывают случаи, когда курс сходит с ума и бывают периоды затишья. Нас интересуют периоды флэта, потому что они обычно сопровождаются сильными движениями вверх или вниз. Эта стратегия используется инвесторами, которые любят находить инвестиционные возможности. Они не хотят определять направление тренда, но ищут места, где рынок “успокаивается” и набирает силу для следующего скачка цен.

Итак, как использовать алгоритмический трейдинг в подобных случаях?

Во-первых, мы автоматически сканируем рынки, чтобы найти флэтовые ситуации. Интересным методом является использование среднего набора, который показан на графике ниже. Обратите внимание, что кластер сред (желтый и красный) сужается и расширяется. Мы ищем рынки с сокращением.

Анализ среднего кластера. После "сужения" коридора цен происходит сильное движение вниз или вверх
Рисунок 4. Анализ среднего кластера. После “сужения” коридора цен происходит сильное движение вниз или вверх

Когда алгоритм обнаруживает период успокоения на рынке (флэт), он выполняет транзакцию.

Как создать рабочий алгоритм для трейдинга (торгового робота)?

Итак, давайте построим такой алгоритм. Мы добавляем горизонтальную линию на график. Каждый раз, когда цена в конце свечи находится выше этой линии, мы хотим открыть длинную позицию (покупаем), а когда цена закрывается ниже этой линии, мы хотим открыть короткую позицию (продаем).

В Exeria для построения этого алгоритма мы можем использовать блок Cross, который генерирует сигналы на пересечении двух рядов данных. Мы можем быстро увидеть наши сигналы на графике. Сделки покупки отмечены зелеными стрелками, а сделки продажи – красными. На графике внизу мы видим линию баланса, то есть прибыли и убытки.

Пример создания стратегии алгоритмической торговли
Рисунок 5. Перекрестная стратегия с капитальной линией

Что говорит нам заглавная строка алгоритмической системы?

Обратите внимание на заглавную линию этого алгоритма ниже графика цены. Что мы можем сказать, основываясь на этом? Когда цена пересекает горизонтальную линию несколько раз, алгоритм изначально подвергает нас убыткам, и линия баланса падает ниже нуля. Тем не менее, в какой-то момент ставка будет все больше отклоняться от цены открытия позиции, и независимо от того, идет она вниз или вверх, позиция начинает приносить прибыль.

Использование алготрейдинга на практике

Мы создали нашу первую стратегию, протестировали ее, и теперь пришло время запустить ее на нашем аккаунте. Когда мы сохраним его в терминале в “Моих графиках”, мы сможем использовать его на любом инструменте. Однако, прежде чем запустим его, нам нужно найти “спокойный” рынок, который нас интересует. Для этого стоит использовать барометры, которые позволяют одним взглядом оценить ситуацию на многих рынках одновременно.

Поиск флэтовых ситуаций. Данные, по которым мы можем оценить ситуацию на многих рынках одновременно одним взглядом
Рисунок 6. Данные, по которым мы можем оценить ситуацию на многих рынках одновременно одним взглядом

После выбора инструмента мы можем запустить наш алгоритм. В контроллере стратегии можем установить размер сделки и другие параметры, которые компьютер будет использовать для управления транзакцией. Мы можем запустить и остановить алгоритмы в любое время. Стратегия работает в облаке, поэтому мы можем управлять ею с любого компьютера или телефона, где бы мы ни находились.

Автоматический контроллер стратегии
Рисунок 7. Автоматический контроллер стратегии

Актуальность алгоритмического трейдинга. Мнение эксперта (ВИДЕО)

Vitaly Molevich

Инвест-блогер, финансовый консультант. Частный инвестор с 2016 года. Сфера интересов: криптовалюты и другие высокодоходные проекты. С 2020 года являюсь автором и администратором данного сайта. Любимая цитата "Реальность существует независимо от нас до тех пор, пока мы с этим согласны" (В.Зеланд)

Возможно вам будет интересно

Следить за обсуждениями в статье
Подписаться на
0 Комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Авторизация
*
*

Регистрация
*
*
*
*

Восстановление пароля